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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | part1 book3 김종건 강사님꼐 질문드립니다. | 등록일 | 2014-05-14 |
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2013년 교재 p98쪽에 FRN 가치평가하는 예제 질문입니다. 이자율스왑은 원금교환을 안하는 것으로 알고 있는데 현가화할때 마지막년도에 1m을 가치에 포함해주는 이유가 궁금합니다. 그리고 libor가 discrete하기 때문에 discrete하게 할인해줘야한다고 하셨는데 P59쪽에 FRA가치평가하는 문제를 보면 value=$5,000,000 x (0.08-0.0605)x(0.5-0.25) x e^(0.05)(0.5)=$23,773 이렇게 되어 있는데 여기서 이자율은 discrete하게 변환해주졌지만 discrete하게 할인 안하는 이유가 문제에서 libor가 연속으로 주어져서 연속으로 할인한건가요? 감사합니다. |
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