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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Portfolio Var 관련 | 등록일 | 2014-05-08 |
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안녕하세요? FRM Final Review Testbank Part 2 5장. Risk & Investment Management의 문제 57번(p. 349) 관련 김종곤 강사님께 질문드려요~ 강의에서 VaR를 구할 때 기대수익률이 나오면 그것을 반영해서 보수적인 VaR를 구하라고 알려주셨는데요. Portfolio VaR를 구할 때 표준편차, 상관계수 같은 정보가 아닌 개별 VaR(ex, VaR(A), VaR(B))가 주어지면 앞선 내용과 달리 m=0이라고 해야 한다고 들은 것 같아; 헷갈립니다. 개별 VaR가 주어질 땐 normal 가정이 N(0, 1)이라는 표준정규분포로 생각하면 되는 건지요? 답변 주셔요. 합격하고 싶습니다.ㅜㅜㅋ |
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