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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤강사님께 질문입니다. | 등록일 | 2014-05-08 |
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Collateral rate adjustment(CRA)관련 질문입니다. Part 2. 2014 Book1 105page 입니다. 질문1) "내가 net payer일 때 CRA 값이 positive하면 내 파생계약의 가치에서 빼주고 CRA 값이 negative하면 내 파생계약의 가치에서 더해준다." "내가 net receiver일 때 CRA 값이 positive하면 더해주고 negative하면 빼준다." 위 문장이 맞는 것인가요? 질문2) 담보가 cash로 제공되었을 때 무위험 수익률과 다른 수익을 받는 다면 CRA = F(nd)(Rc) - F(nd)(Rf) 라고 되어 있는데 여기서도 위와 동일하게 내가 만약 net payer이고 CRA값이 positive라면 빼주고 negative라면 더해주나요? 항상 좋은 강의 좋은 답변 감사드립니다!! |
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