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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 몬테카를로 시뮬레이션 부분 -이두열강사님 | 등록일 | 2014-05-08 |
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2013에서 2014로 개정된 몬테카를로시뮬레이션 내용이 기존에 2013년 몬테카를로 시뮬모델은 Geometric Brownian motion을 이용해서 t+1시점 주가는(St+1) = St (1 + (μΔt + ε root of t ) 값으로, 엡슐론값에 따라 값달라지는 모형을이용해서 푸는 문제들이 많았고 실제로, 뒤에 연습문제에서도 이에대한 부분의 문제들이 제시되고있었는데 2014년 강의를 들어보니 아에 다른 방면의 몬테카를로 시뮬레이션 방법을 사용하고 있더라구요 난수를 뽑는 방법, input, output 변수에대한 내용이 주를 이루었더라구요, 뒤에 연습문제를 보더라도 위의 GBM모델에관한 문제들만 쏙 빠졌더라구요 이부분이 아에 개정된건가요? GBM모델은 2014년 준비하는데 있어서 이제 신경안써도 되는 부분이된건가요? ------------------------------------------------------------------- 그리고 퀀트파트 질문입니다ㅡ 최대한 고민하고 안풀린 문제들만 모아서 질문합니다.. 1. 신교재 p235 31번 문제인데요 A가 틀린지문인지는 알겠습니다. 그런데 D질문도 의아 합니다. GARCH (1,1) 모델은 ARCH모델의 축약형이며, ARCH모델의 특징은 r>0, 이고 각각의 가중치들은 0보다 큰 제약은 두지만, EWMA와는 다르게 시간이 지날수록 가중치 적어진다는 제약은 없다 라고 수업시간에 배웠습니다. 그런데 D질문은 GARCH모델은 시간이 지날수로 가중치를 적게주는게 맞다고 서술하고있는데 이지문이 맞는지문으로 되어있습니다. ... 2. p230, 15번 문제입니다 포아송 분포의 개념인데, 지금까지 풀어왔던문제와 다르게 개념을 물어보는 문제인것 같습니다. 지금까지 포아송분포의 문제는 직접 계산 즉, λ^x × e^-λ / x! 공식을 넣어서 푸는 문제만 익숙해지다보니, 이런문제는 해설을 읽어도 이해가 잘 안되네요 ㅜ 제가알고있는 포아송분포의 개념은 일정기간동안 어떤 사건의 발생횟수를 모형화한것이고, 주어진 시간을 n개의 짧은 시간으로 분할하여, 그 간격동안에는 2번이상의 사건발생이 일어나지 않도록 한것이고,즉 각 간격동안의 사건 발생횟수는 베르누이 분포를 따른다. 그래서 각 기간동안의 사건발생횟수를 합해서 전체의 사건발생 횟수를 구하면, 이항분포를 따르게되고, 이항분포의 기대값은 np 이고 이는 = λ , 즉 np = λ 제가 알고있는 포아송의 개념은 여기까지입니다. 이것만 알고있으면 모든 문제 풀주알았는데, 이렇게 문제가 나오니 접근조차 못하겠네요. 3. 너무 광범위하게 질문해서 죄송합니다..그런데, 제가지금 안풀리는 문제들이 이런문제들입니다. 해석상의 문제. 2014년교재 맨마지막에 수록된 연습문제들중 23, 25,26 이런류의 문제입니다. OLS추정량은 선형추정량이며,불편추정량, 최소분산갖는추정량이다. 정도만 생각하고 지나가서인지, 다른문제들은 다풀리는데 이런 OLS, BLUE, Assumption 문제들이 안풀리네요.ㅜ 마지막으로 21번 Uniform dist 문제입니다. E(x) = a+b / 2 var(x) = (b-a)^2/ 12 그래서 sd= 0.577이 나온것 같은데, 질문은 이 분포가 μ + Zα/2(=1.96) x s.d 보다 작을 확률은 ? 여기서 무엇을 물어보는지 접근이 안됩니다. |
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