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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 유진석 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2014-05-05 |
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안녕하세요, 유진석 강사님 항상 이해하기 쉽게 강의해주셔서 감사합니다. AMA에서 insurance 관련 질문 드립니다. AMA를 사용해서 operational risk charge를 측정할 경우 incentive로 insurance 사용 시, capital charge를 20%까지 경감을 시켜줍니다. 그래서 AMA에서 LDA를 선택해서 사용하면 loss data에서 net loss data를 구성할 때 insurance로 인한 recovery는 포함시키지 않는 걸로 알고 있습니다. 이렇게 loss data에 insurance recovery가 포함되지 않으면 *"insurance는 frequancy가 아니라 severity를 줄여준다."라는 설명과 달리 severity 분포에는 영향을 미치지 못하는 것이지 않나요? |
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