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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 이두열 교수님께 질문드립니다. (테뱅 172, 177) | 등록일 | 2014-05-01 |
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지난번 답변 감사드립니다! 퀀트 문제 풀면서 두번째 질문은 해결이되어서 사실 부끄럽기도 하였는데 친절한 답변 너무나 감사드립니다. 오늘로 테뱅 문제를 모두 풀었는데 VaR 파트가 가장 무겁게 다가오는 것 같습니다. 말이 길어졌는데 172, 177 모두 비슷한 부분에 궁금증이 생겨서 제가 아무래도 잘못이해한거 같습니다 먼저 172번입니다. VaR 구하는 것은 어렵지 않는데, 왜 5.8% (annual yield) 를 곱해주는지 모르겠습니다. 저는 연간 수익률이라고 생각해서 Z a - m 식으로 구했었습니다. 다음은 177번인데 annual return 이 주어졌는데 이를 배제하고 구해야 답이나와서 당황했습니다. 제가 공식을 잘못이해한 것일까요? 아니면 이런식으로 나오면 두 경우를 모두 구해봐야하는 것일까요 아마 이번 시험에선 마지막 질문이 될 것 같습니다! 답변해주시면 정말 감사하겠습니다 |
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