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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2014-04-22 |
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안녕하세요! Part1, book3, 페이지 108입니다. (2013 버전 책) 2번에서 domestic currency leg increase 라고 하는데 leg가 무슨 뜻인가요? 검색해보아도 잘 모르겠습니다... 그리고 2번문제 해설에서 the value of a currency swap increases on behalf of the currency A payer. As a result, the credit risk of the currency B payer increases. 라고 나오는데 A 통화 지급자의 swap value가 상승하는데 왜 B통화의 신용위험이 상승하는건가요? A 통화 지급자의 default 가능성이 커진다는 뜻인가요? value가 상승하는데 왜 defaut 가능성이 상승하죠? 그리고 curreucy A payer는 A 통화 이자 지급자를 말하는 걸까요? 아니면 처음에 통화 빌려준 사람을 말하는걸까요? 결론은 저 문장 전체가 잘 해석이 안됩니다... 영어 번역이 명확하게 다가오지가 않는군요... ㅠㅠ 그리고 같은 페이지 4번에서 변동금리채권의 경우 강사님께서 액면가로 돌아온다고 하신거는 기억하는데 해설에 보면 액면가 1000,000 를 디스카운트 안하고 그대로 쓰고 있거든요, 강사님께서 강의해주신 문제들은 T=1 시점에서 coupon과 액면가를 더해서 현재가치로 환산해주었었는데요~ 이번 문제와의 차이점이 뭐죠? 문제에서 보면 "resat date"에 있다고 하는데, resat date은 쿠폰 지급일 돌아올때마다 아닌가요? 디스카운트 없이 1000,000 으로만 계산하려면 T=0 시점이어야 하는거잖아요~ 맞죠? 문제가 잘못된걸까요??? 강사님의 편의를 도우려 문제가 있는 페이지를 캡쳐하여 첨부파일로 붙였습니다... 다음에 강의를 수강하게 된다면 현강으로 듣고 싶네요... ㅎㅎㅎ 항상 감사드립니다~~~ 좋은하루되세요! |
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| 첨부파일1 | 캡처.JPG(56.4KB) | ||
