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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 이두열 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2014-04-20 |
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book2 에서 일정한 조건하에 정규분포를 따르는 확률변수들의 합과 차도 정규분포를 따른다. 라고 배웠었는데 book4, Quantifying Volatility in Var models 챕터에서 fat tail이 생기는 이유로 평균이나 분산이 다른 정규분포를 더했을 때 normality가 깨진다 라고 강의해주셨습니다. 그럼 일정한 조건이란 것이 두 분포의 평균과 분산이 동일한 iid normal 을 의미하는 건가요? iid normal이 아니라면 더하면 무조건 normality가 깨지는 건가요? |
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