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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | part2 book1 mr부분 이두열강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2014-04-17 |
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범위: frm part2 book1(mr) topic7, p.78 (aim 7.4) 해당 부분에 대하여 질문드립니다. part2 book1 p.78의 aim7.4 에서 아래로 세번째 문단에 대한 질문입니다. 해당부분은 unbiased estimates에 대한 부분을 설명하고 있는 부분입니다. 여기에서 indicator variable을 정의할 때 vaR측정치보다 관찰된 수익이 크면 1, 아니면 0 이라고 되어있습니다 그리고 그 확률이 x%라고 하고 이를 x% vaR되어 있는데 이 정의가 맞는 것인지 잘 이해가 되지 않습니다. 이는 vaR 측정치와 관찰된 수익을 모두 음수를 가정하고 있는 것인가요? 아니라면 일반적으로 vaR값은 손실이란 의미로 양수를 쓰는 것으로 알고 있는데 그렇다면 관찰된 손실이 var보다 작아야 x% var라고 설명할수 있지 않을까요? |
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