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| 제목 | 김종곤 선생님께 질문이 있습니다 - 2014 Schweser - part1- Book3 - Topic 26 - page 95 | 등록일 | 2014-04-12 |
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김종곤 선생님께 질문이 있습니다. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Topic 26 - Interest rates에서 93쪽의 예제 : Calculating bond price 95쪽의 예제 : Bootstrapping spotrate curve Spot rate를 가지고 t=0 시점으로 Price를 구할 때, continuous compounding 으로 e^r 을 이용하고 있고, ---------------------------------------------------------------------------------------------- Fixed income 공부하면서 채권 공부할때, Schweser Book4 - page 166에서는 Spot rates를 가지고 t=0 시점으로 Price를 구할 때는, discrete compounding 으로 구하게 배웠습니다. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 궁금한 점은 문제에 continous compounding 언급이 없으면 discrete로, 언급이 있다면 continous로 계산 해야 할 거 같은데 위의 문제만 보면 continous compounding, discrete compounding 중 어느 것으로 해야할 지 모르겠습니다. spot rate가 주어지고 ytm을 계산해야 하는 문제에서 또는 다른 상황에서, continous compounding과 discrete conpounding 둘 중 아무 방법이나 이용해도 되나요?? |
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