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| 제목 | 이두열 강사님께 질문있습니다! | 등록일 | 2014-04-10 |
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Taylor Approx.에 관해 질문있습니다. 옵션의 VaR를 계산할 때 VaRc=l delta l x VaRs - 1/2 gamma VaRs제곱 이라고 하시면서 이때 VaRs는 주가를 딱 하나만 가지고 있을때의 VaR라고 하셨습니다. 이 이유가 궁금합니다. 위에서 구하는 VaRc가 주가 하나에 대한 콜옵션이라서 그런건가요?? 만약 그렇다면 여러개의 옵션을 가지고 있다면 단순히 그 수량만큼 곱해주면 되는건가요?? 계속 고민해봤는데 정확히 모르니 답답해서 질문올립니다. |
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