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제목 | 유극렬 선생님께 질문있습니다. | 등록일 | 2014-04-09 |
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테스트뱅크 파트2 2장 67번 문제에서요. The term structure model that incorporats constant drift is referred to as Model2. If we assume that the current short term rate is 8% annual volatility is 200bps, and annual drift is 0.48%, which of the following statements is in correct? c. The annual risk premium is 68 bp. d. The drift may be attributed to a 20 bp change in the rate and a 28 bp risk premium. 이렇게 되어있는데, 답은 C 번인데, D번의 The drift may be attributed to a 20 bp change in the rate and a 28 bp risk premium 이부분에서 20과 26의 수치가 어떻게 나왔는지.. 그리고 C번에서 리스크프리미엄의 값은 어떻게 구하는지 궁금해서 질문드립니다. 따로 해답지에도 없고 슈웨이져노트에서 찾아봐도 알기 힘들어서 질문드립니다. |