2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤강사님 frm part foundation of risk management 추가강의분 | 등록일 | 2014-03-31 |
|---|---|---|---|
|
2014교재로 book1 첫강의분에서 말씀을 잘못한신것 맞죠?? 강의 19강인가요 업데이트강의중 첫번쨰, 41분44초쯤부터 arbitrage 이론설명중 a,b자산의 차익거래가 일어나려면 뒤에 엡슐론 term들이 사라져야하는데, ε(a) ,ε(b) = 0 이되려면 한꺼번에 0을 ε(a) -ε(b) = 0 을 만드는것은 어렵고 각각을 0으로 만들면된다고하셨고, 각각을 0으로 만들기 위해서는 분산투자를하여서 체계적위험을 없애버린다고 하셨는데, 비체계적위험을 없애야하는것 아닌가요?? 분산투자로 없앨수 있는 위험은 idosyncratic risk ,즉 unsystematric risk 아닌가요?? 말씀을 잘못한신것 맞으시죠? |
|||
