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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 유진석 강사님께 질문입니다. | 등록일 | 2014-03-29 |
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제가 궁금한점은 credit, market, operation risk에 대하여 최소요구자본 계산시에 표준모형, 또는 내부모형의 결과값이 의미하는 것이 무엇인지입니다. 기본적으로 capital/RWA ≥ 8% 를 충족시켜야 하는데 모형들의 결과값들이 의미하는 것이 capital인지 RWA인지 헷갈립니다. 예를 들어 Credit risk의 경우 IRB모형의 결과값은 Capital이라서 12.5를 곱해서 RWA로 만든다음 다른 리스크들의 RWA와 더하여 Total RWA를 만들어야 한다고 하셨는데 다른 리스크들의 표준모형과 내부모형의 결과값들이 의미하는 것이 무엇인지 궁급합니다. 특히 표준모형의 경우 exposure × risk weight 인데 이 경우 capital로 계산되어 나오는 것인가요? 또한 market risk의 IMA모델의 경우 VaR 값이 결과값인데 이경우도 capital로 나오는 것인가요? 바쁜신 와중에도 항상 좋은 답변 감사드립니다!! |
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