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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Part2. 김종곤강사님 Credit 질문입니다. | 등록일 | 2014-03-28 |
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안녕하세요 항상 좋은 강의 감사드립니다!! 2014년 교재 211쪽에서 Netting과 Collateral이 CVA에 영향을 주는 부분에서 여쭤볼게 있습니다. CAV 계산 과정 중에,, Netting과 Collateral은 exposure에 영향을 주어 CVA가 변한다고 하셨습니다. 이부분이 이해가 안되는 것은 아닙니다. 다만 291쪽 Practice exam 23번 문제에서 Credit risk를 계산할 때 Netting은 exposure에, Collateral은 LGD에 영향을 미친다는 것이 답이던데.. 이부분도 설명이 틀린 것 같진 않습니다. ㅜㅜ 물론 답을 고르자면 4번보다는 3번 이겠지만요. 어느 것이 맞는거죠? Collateral은 Exposure과 LGD에 모두 영향을 미친다고 생각하면 되는건가요? 만약 문제가 둘 중 하나를 골라야 하는 것이라면, 어느 쪽에 답을 해야 하는 것일까요?? 항상 좋은 강의 감사드리며 좋은 주말보내세요^^ |
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