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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 이두열 강사님께 질문 | 등록일 | 2014-03-25 |
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book 4에서 슈웨이져 노트247페이지 3번 문제질문있습니다. 그냥 공식넣고 대입만하는 문제인데요, 다만 한가지 걸리는게 있습니다. UL= AE x root of (LGD ² x standard deviation of PD(EDF)² + EDF x standard deviation of LGD ²) 인데, 엄밀히 말하면 EDF의 분산 term은 단순히 EDF의 분산이 아니라 D라는 베르누이분포의 분산 pg (p=PD) 즉, PD(1-PD)이 맞는거잖아요? 근데 교재에서 해설은 그냥 EDF의 분산으로 넣어버려서 0.05 ² 으로 계산했는데, 원래는 {0.01(1-0.01)}² 으로 계산 해야되는 것 아닌가요? 아무리 문제에서 EDF의 분산을 5%라고 정해놓았다고 하더라도, 저는 문제풀때 이게 함정이라 생각해서 구했는데.. 이런경우 어떻게 해야하나요? |
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