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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2014-03-25 |
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Part 2 <book2: credit> - Spread risk and default intensity models 2013년 교재 기준으로 108 Page에서 누적PD, SR, marginal PD, conditional PD를 구하는 예제를 풀이해 주셨는데 예제에서 marginal PD구하는 부분이 이해가 안되는 부분이 있어서 질문드립니다. 예제에서 1~2년차 MPD = 2년차CPD - 1년차CPD 라고 표기되어있는데 예제 바로 위에서 설명에서는 MPD=람다×exponential(-람다×t) 라고 되어있습니다. 계산을 해보면 두 경우의 값이 다르게 나오는데 제가 어느 부분에서 잘못된 접근을 하고있는지 궁금합니다. 바쁘신 와중에도 항상 좋은 답변 감사드립니다!!! |
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