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시험/합격후기홈>국제자격증>FRM>시험/합격후기
| 제목 | 몇 가지 기억나는 문제 적어 봅니다. | 등록일 | 2009-11-27 |
|---|---|---|---|
| 우선 산포도 주어져서 가장 correlation 높은 것을 고르는 문제가 나왔습니다. 너무 쉬운 문제지만 보기 중에 선은 브이모양이고 점들은 선에 많이 모여져 있는 것이 있었는데 상관계수가 일정한 방향일 때만 높다는 것을 모른다면 찍을 수도 있었을지도... 그리고 또 기억나는 문제는 tracking error에 대한 문제입니다. 그림 몇 개 주어진 후 가장 낮은 거 찾으라는 문제였을 것입니다. 다른 것은 벤치마크 수익률이랑 매니져 수익률이랑 간격이 일정하지 않고 겹치다 벌어지다 했는데 한 보기만 일정하게 유지되었습니다. T.E가 벤치마크 수익률과 실제 수익률 '차이'의 표준편차라는 개념을 물어보는 것 같았습니다. 그리고 기억나는 문제 중 binary 옵션(cash로 정산하는)의 가격 구하는 것이었는데 exp(-rT)*N(d2)값이 바로 주어지지 않고 c=S*N(d1)-X*exp(-rT)*N(d2) 중 c, S, N(d1), X 값만 주어지고 유추해 내는 문제였습니다. 그리고 CTD에 관한 문제 나왔습니다.(시간이 없어서 근사치로 찍어버렸다는 ㅠㅠ) 전반적으로 오전에 지문이 길었던 것이 기억나네요. 확실히 서브프라임 때문에 그에 관한 그전에 문제들에(스트레스 테스트 실행 문제 등) 많이 나왔지만 해석이 잘 안 되서 ㅠㅠ. 영어 실력이 성적의 당락에 많은 영향을 끼칠 듯 하네요. 그러 수고하세요. | |||
