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시험/합격후기홈>국제자격증>FRM>시험/합격후기
| 제목 | 기억나는 시험문제들(full exam) | 등록일 | 2009-11-23 |
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| RAROC 계산문제 GARCH 모형에서 장기평균 변동성 계산문제 MARKET RISK, CREDIT RISK 측정 모형 특징 묻는 문제 historical simulation 결과표 주고 VAR 계산하는 문제 spread 일정할 때 LVAR 구하는 문제 확률 계산 문제 (conditonal probability) 선물가격 계산문제(cost of carry 주고) CAPM모형, capital market llne의 내용 BSM(블랙숄즈머튼) option pricing model 이용해서 option가격 구하기, model의 가정 credit risk mitigant 들로 바르게 엮인 것은? 표 보고 tier 1, tier 2 capital 계산하는 문제 butterfly option의 정의 CMO 와 MBS 의 차이 일정 손해 발생시 CMO tranch 에서 특정 tranch가 손해 입는 액수는? 옵션의 델타, 쎄타의 특징 BASEL 2 에서 마켓 리스크 산정시 incremental risk도 산정하도록 한 부분의 이유, 내용 각종 파생 계약들 내용 주고 나서 arbitrage 얻을려면 어떻게 엮어야 하는가 하는 문제(3-4문제 정도) SAR(surplus at risk)묻는 문제 유명한 망한 회사들(메탈게젤샤프트...) 망한 이유 box spread 옵션에서 무위험이자율 수치 묻는 문제 가설 검증에서 t-statistics수치 높였을 때 결과에 미치는 영향은? efficent frontier의 성격 standard error of sample mean 구하는 문제 implied volatility가 최대인 지점 | |||
