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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | level 2 통계 질문드립니다. | 등록일 | 2019-04-19 |
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안녕하세요, 강사님. 문제를 풀다 질문이 있어 여쭙습니다. 1. p-value에 대해서는 강의 시간에 잠깐 언급만 하시고 넘어가셨던 것 같은데, 슈웨이져 노트 문제에 p-value 관련 문제가 몇 개 나와 있어서 여쭙습니다. 슈웨이져 노트 197pg 5번 문제를 보면 Breusch-Pagan test의 p-value가 0.0005로 나왔다는 말이 있는데, 이를 "이분산성에 대한 p-statistic 검정을 했고, p-value 값이 유의수준보다 지나치게 작게 나왔다. 그러니 귀무가설을 reject한다" 정도로 해석하면 될까요? 만약 맞다면, 이분산성에 대한 귀무가설이 어떻게 되지요? 제가 강의 도중 필기한 부분을 돌아봐도 이분산성에 대한 특징과 해결방법에 대해서만 써져 있고 귀무가설이 써져 있지 않아 여쭙습니다. 2. 같은 문제에서 Durbin-Watson statistic이 inconclusive 구간에 있다고 나옵니다. 그렇다면 serial correlation이 있는지 없는지 여부를 알 수 없다는 결론이 나올 텐데, 이때는 "serial correlation이 없다"는 귀무가설이 채택되는 건가요, 혹은 기각되는 건가요? 3. 동페이지 6번 문제에 misspecification에 해당하지 않는 경우를 고르라는 문제도 여쭙습니다. 답은 B인데, 현재 종속변수는 monthly return이고, 선택지대로라면 과거의 leading P/E를 독립변수로 쓰겠다는 상황입니다. 그런데 이 경우, 독립변수인 과거의 leading P/E는 종속변수인 monthly return의 함수라고 볼 수 없는 건가요? monthly return가 많고 적게 났다는 사실이 그 다음기의 P/E에 영향을 미칠 것 같은데, 그렇다면 이 경우에도 회귀분석의 가정을 위반했다고 봐야 하지 않을까요? 4. 동페이지 9번 문제의 답으로서, 정성적인 종속변수는 이분산성, serial correlation, 공분산성에 대한 test를 받아야 한다는 말이 나옵니다. 이 말의 의미가 잘 이해가 가질 않는데, 언급된 이분산성, serial correlation, 공분산성이란 것이 모두 종속변수의 '정성적인' 특징에 해당하는 건가요? 유난히 이 페이지에서 질문들이 많이 나왔네요. 그럼 강사님의 소중한 답변 기다리고 있겠습니다. |
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