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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2018-12-24 |
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pre-FRM 2-2 Forward Markets and Contracts 에서 질문 두가지가 생겼습니다! price quotation of T-Bonds 는 핸드아웃 (Derivatives Handout 10페이지)에도 원리만 간단하게 세줄만 적혀있고 구체적인 계산방법은 안나와있으며, 강의에도 어떻게 clean price 가 나타나지는지 원리만 그림으로 설명하신 상태입니다. 구체적인 계산방법이랑 사례/예시룰 알고 싶은데 T-Bond 의 Clean Price, Dirty Price 계산하는 섹션이 더 자세하게 나오는 부분이 Pre-FRM 이나 FRM Part 1 2019 5월 대비 본 강의에서 있습니까? 나중에 이걸 자세하게 다루실 에정이라서 인강에서 원리만 대충 설명하시고 다음 주제로 넘어가신건지 궁금해서 질문합니다. 두번째로 교수님께서 T-Bond price quotation 칠판에 설명하실때 계속 미래 쿠폰들을 현재 가치로 “할인"해야한다고 말씀하셨는데 T-Bond 는 T-Bill 과 달리 bond 를 살때의 bond 이자율이 시장 이자율보다 높으면 더 가치가 높은 (premium bond라든지) bond 가 되는데 그런 경우에 현재 가치가 오히려 더 높아진 상태이니까 clean price를 구할때는 할인이라는 말을 사용 못하는거 아닌가요? 답변 기다리겠습니다! |
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