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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 박지운 선생님께 Part2 MR 질문있습니다. | 등록일 | 2018-05-06 |
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P.72쪽에 10-day VaR 구하는 문제 질문입니다. 포트폴리오의 표준편차를 구할 때, 매트릭스를 굳이 안 쓰고 구해봤더니 자꾸 이상한 답이 나와서요. [(8/12)*0.015]^2 + [(4/12)*0.02]^2 + 2*(8/12)*(4/12)*0.02*0.015*0.6 = A라고 했을대 A를 루트 씌우면 포트폴리오 표준편차가 나와야하는데 답이 자꾸 이상합니다.. 답지에는 0.1798 / 17.98%라고 나오는데 제가 풀면, 0.015 / 1.5%가 나옵니다. 뭐가 문젠지 모르겠습니다 ㅠㅡㅠ |
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