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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | [RE] 강사님 답변입니다. | 등록일 | 2018-05-14 |
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안녕하세요? 박정준입니다. CRS를 해외채권으로 복제하면 아래와 같습니다. Long Domestic Bond, Short(Issue) Foreign Bond입니다. 따라서, Domestic currency leg입장에서, Domestic currency 가치가 상승하면 Short Foreign Bond의 가치가 하락하여 V_crs는 커집니다. 파생상품의 Counterparty risk는 받을 게 많으면, 즉 가치가 커지면 커지게 됩니다. Foreign currency leg도 동일한 논리입니다. 감사합니다. |
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