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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 유00 강사님께 질문 있습니다. | 등록일 | 2019-01-18 |
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Part.1 Quanatative Analysis 24강에서 AR(p) process 를 설명해주시면서 yt-1의 계수, 즉 l파이l<1이 작아야 covariance stationary를 만족하신다고 하시면서 random walk model 반대 예시로 설명을 해주셨는데 그렇다면 AR(1)이고 계수가 1/2인, yt=(1/2)yt-1 + e의 모델로 var(yt)을 측정하게 되면 y1= 0 이라고하면 y2= 0 + e2 var(y2) = var(e2) = k y3= e2 + e3 var(y3)= var(e2 + e3) = 2k var 값이 점점 커지는 것은 변하지 않는 것 같습니다. 답변해주시면 감사하겠습니다.. |
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