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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | CFA 레벨3 테스트뱅크 북3 Risk derivative 문제 | 등록일 | 2019-06-10 |
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1. 196쪽 60번 문제 지문에서 Texmaco loan은 금리 내려가는 위험 헷지를 위해서 Long collar(Long call+Short Put)을 한 것으로 보이는데, long collar의 비용을 줄이려면, OTM Call(더 싼 행사가격)을 사고, ITM Put(더 비싼 행사가격)을 팔아야 하는거 아닌가요? 해당 문제의 해설을 읽어보면, 해당 내용과 반대로 설명되어 있고, 답이 A로 나와있어서 질문드립니다. 제가 이해한 부분이 잘못된 건가요? 2.193페이지 55번 문제 꼭 풀어보라고 체크해주셔서 해당 문제 보고있는데, 해당 문제에서 나오는 leveraged floater라는 개념과 해설이 잘 이해가 안되는데, 설명 부탁드립니다. ㅠㅠ 시험이 얼마 안남은 만큼 빠른 답변 부탁드립니다. 감사합니다 |
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