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| 제목 | [Level3][Economics_김진우 선생님] Testbank P47 28 문제 질문 있습니다. | 등록일 | 2018-06-17 |
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안녕하세요 선생님 다름이 아니오라 해당 문제에 질문이 있어 게시글 작성합니다. 해당 문제는 베타를 구하는 문제로 마켓분산을 구하는게 포인트인 문제였습니다. 여기서 답지와 선생님께서는 Sharpratio를 통해 어렵지않게 답을 구하셨습니다. 다만, 저는 correlation, Covariance그리고 US Real Estate의 표준편차도 나와있기 때문에 이를 통해서도 마켓분산을 구할 수 있다고 생각했습니다. Covariance = Correlation*마켓표준편차*US Real Estate표준편차 0.0075 = 0.39 * 마켓표준편차 * 0.14 이것을 통해서 구하면 답이 나오지 않는데 혹시 문제 오류라고 볼 수 있는건지요? 아니면 제가 못보고 있는 부분이 있는지 궁금합니다. |
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