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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM PART2 BOOK1 심희정 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2017-07-21 |
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P.53-p.55에나오는 integrated risk measurement와 risk aggregation에서 결국 말하고 싶은건 규제자본 계산할때 계산은 Compatmentalized로 하고, 대신에 diversification도 고려해야한다라는 건가요? 그리고 bottom up 방식으로 할때 unified VaR가 compartmentalized VaR보다 클때는 risk compounding effect때문에 diversification에 대해 questioned 되어야한다라고 나오는데 이걸 subadditivity 성립하지 않는거랑 같은거라고 생각해도 될까요? |
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