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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답

제목	[RE] 강사님 답변입니다.	등록일	2017-07-10
안녕하세요? 1. Unexpected Loss를 Parametric Approach로 구하려면 Default Probability를 알아야 합니다. 그리고 Non-paramteric Approach로 구하려면 Credit Loss의 Percentile을 알아야 합니다. 2. BSM Option Pricing은 N(d1)과 N(d2)를 모두 알아야 합니다. 3. Multi-regression과 Sharpe Ratio는 아무런 관련이 없습니다 2. GARCH와 Sharpe Ratio도 아무런 관계가 없습니다. 감사합니다. 김종곤