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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM Part 1/Book 2&4 김종곤 강사님 질문 있습니다. | 등록일 | 2017-07-10 |
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안녕하세요. 미국에서 온강으로 수업듣고, 2017년 11월 Part 1 시험 준비중인 김성은 입니다. VAR 부분을 공부 중인데, 진짜 어렵지만, 열씸히 동영상 보면서 이해 할려고 노력 중입니다. Book 4 - Valuation and Risk Models 에서 질문 있습니다. 1. Unexpected Loss 구할때, Probability Default 의 Standard deviation 이 주어 지지 않는 경우 UL 를 어떻게 구할수 있을까요? 2. Black-Scholes Option Pricing Model 에서 N(d1) = 70% 주어지고 N(d2) 는 주어 지지 않는 경우, 풀수 있는 방법이 있나요? Book 2 - Foundation of Risk Management 에서 질문 있습니다. 1. Multiple Regression Model에서 Sharpe Ratio 를 구하는 방법이 있을까요? 2. GARCH 에서 Sharpe Ratio 는 어떻게 구하나요? 감사합니다. |
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