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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | 김종곤 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2018-05-02 |
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Valuation and risk model 의 스웨이져 노트에서 greek letters에 대해 배운 후 book3 financial markets and produsts 에 나오는 barrier option 이 up and out 이나 down and out일 경우 vega 가 negative 일수도 있다고 알게되었습니다. 그러다 생각해본 경우가 European deep in the money put option의 경우에도 Vega 가 negative 일수있는지 궁금합니다. 이 경우에는 만기가 길 경우에 다시 underlying의 가격이 상승하여 put option의 가치가 하락 할 수 있다고 하는데 변동성이 커짐으로서 옵션 가치가 하락 할 수 있나 궁금합니다. |