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학습질의응답홈>금융투자자격증>금융투자분석사>게시판>학습질의응답
제목 | 조남종선생님의 답변이 도착하였습니다. | 등록일 | 2012-10-17 |
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안녕하세요. 이패스코리아 운영자 입니다. 조남종선생님의 답변이 도착하였습니다. ======================================================= 안녕하세요? 조남종 입니다. 1. 투자보수대 변동성비율은 위험에 대한 초과수익률을 의미하므로 RVAR = (E(Rp)-Rf)/시그마p가 맞구요. 2. 기울기는 (E(Rp)-Rf)/시그마a 가 아니라 (E(Ra)-Rf)/시그마a 입니다. 개별주식이 a라 할때 적용한 것이고요. 만일 시장전체에 대한 기울기라면 (E(Rm)-Rf)/시그마m이 되겠지요. 즉 분산투자가 효율적으로 이루어진 경우 CML의 기울기가 되지요. 감사합니다.
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