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제목 | 정성기선생님의 답변이 도착하였습니다. | 등록일 | 2013-02-15 |
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안녕하세요. 이패스코리아 운영자 입니다. 정성기선생님의 답변이 도착하였습니다. ====================================== 파생 특탬문제집에서 104쪽 81번문제요.
(답변) 답변드립니다. 본 문제는 고/저평가를 묻는 것이 아니라, 풋-콜 패리티를 이용하여 합성포지션을 만드는 방법에 관한 것입니다. 그런데 풋-콜 패리티를 변형하면 -P = -C + S - B 이고 B를 제외하면 -P = -C + S 가 됩니다. 따라서 풋매도 = 콜매도 + 현물(선물) 매입포지션이 됩니다. 즉, 답은 1번입니다. 이해되셨나요? 감사합니다^^
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