로딩이미지

2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.

상단으로

학습질의응답>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답

제목 market risk 박지운 강사님 질문드립니다. 등록일 2019-03-15
안녕하세요?

2018년 part2 교재 prac 문제중 질문드리고 싶은것이 있습니다.

p.24 #69에서

IR term structure 에서 Model 2 인데요, if we assume that the current short-term rate is 8%, annual Vol. is 200bps, and annual drift is 48bps 일때

c. The annual risk premium is 68bps.
d. The drifit may be attributed to a 20 basis point change in the rate and a 28 basis point risk premium.

에서 c가 확실히 틀렸다는건 알겠는데요, 사실 d도 "may be"라서 일 수 있다 라는거지, 엄밀히 말하면 알수없는것 아닌가요? 그럼 이 문제에서 d는 expected

(change) 와 risk premium을 합친게 drift 니까 20bp + 28bp = 48bp는 맞지만 이는 d문장의 상황이 하나의 예가 될수있다는 것뿐이고, 즉 expected와 risk

premium이 더해서 drift가 된다는걸 말하고 싶은거고 사실 이 문제 조건으로만 볼 땐 항상 d 상황이라고 이야기 할 순 없는것인거죠??

감사합니다.
사업자등록번호 105-86-56986 ㅣ 통신판매업신고번호 2005-02554 ㅣ 원격평생교육시설신고 제52호
서울특별시 영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 2동 10층 (주)이패스코리아
대표이사: 이재남 ㅣ 개인정보보호책임자 : 나현철

COPYRIGHT 2003-2024 EPASSKOREA. ALL RIGHTS RESERVED.