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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 교수님께 질문있습니다. | 등록일 | 2019-01-10 |
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안녕하세요 교수님. FRM 수강생입니다. PRE-FRM 강의 감사히 듣고 있습니다. 옵션에서 만기 시 가격이 행사가격 보다 떨어진 상황에서 short-put포지션에 투자한 투자자의 손해금액은 무한대로 열려있는지 아니면 기초자산가격이 최대로 떨어졌을 때 0원이라는 가정하에 최대 손해금액=(행사가격-만기가격)+(Long-put포지션 사람에게 받은 프리미엄)으로 한정되나요? 아니면 자산가격이 negative(-)로 될 수도 있어서 손해금액이 하방 무한대로 열려있을 수도 있나요? 답변 주시면 감사하겠습니다. |
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