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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | [RE] 강사님 답변입니다. | 등록일 | 2018-11-02 |
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안녕하세요? 박정준입니다. Delta는 기초자산 가격에 대한 파생상품 가격의 민감도입니다. 선도와 선물은 모두 기초자산이 1움직이면, 선도와 선물도 거의 1만큼 움직입니다. 따라서, Long Forward와 Long Futures 모두 델타는 거의 1입니다. 옵션의 현재가치는 곡선이라서, 기초자산 현재가격 수준에서 미분한 한 값이 델타 값이며, 최대 1을 가질 수 있으므로, 정답은 b번입니다. 감사합니다. |
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