듀레이션의 여러 개념을 게시판을 통해 상세히 설명하는 것은 어렵고 동영상 내용을 반복해서 각 정의 차이점을 이해하시기 바랍니다 Macaulay Duration은 채권의 현금흐르을 현가가치로 환산하여 구한 가중평균 만기와 같고 Modified Duration은 Macaulay Duration을 1+YTM으로 나눈 값으로 금리 변화에 따른 채권가격의 변화율(미분의 개념)을 나타냅니다.ED는 금리 변화의 방향에 따른 채권가격 변화가 비대칭이므로 금리변화에 다른 채권가격의 평균변화율을 구한 값입니다.
