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| 제목 | Part 2 Credit 김종곤 강사님께 질문 드립니다. | 등록일 | 2018-05-12 |
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1.교재 p 66쪽의 예제를 보면 d2를 구할 때 현가화 한 이유가 Call 옵션의 가격을 구하기 위해서 인 것 같은데요,, 실제로 Distance to Default 를 구할 때는 d2를 현가화 하지 않아도 되는 것인가요? 여태까지 d2를 구할 때는 현가화 하지 않은 ln X를 사용 했기에, 조금 혼동이 오는 것 같습니다 ㅠㅠ. 정리를 해서, 옵션가격을 구할 때는 행사가격을 할인해야하고, DtD를 구할 때는 할인하지 않는 것인가요? 2.p.74쪽의 LGD를 구하는 식을 보면, Put옵션을 구하는 식에서는 d2를 구할 때 현가화를 하지 않았는데요, 어떨 때 현가화를 하고, 안하는 건가요? |
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