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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | level 2 derivatives 질문드립니다. | 등록일 | 2019-04-19 |
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강사님, 일전에 여쭈었던 질문 중 미진한 부분이 있어 다시 여쭙습니다. 슈웨이져 190페이지 2번 문제의 B 선택지가 명백히 틀리셨다고 하셨는데, 강사님께서 본래 price가 lognormal 분포를 따라야 한다고 하는 게 맞지만, 책에서는 Return도 lognormal 분포를 따른라고 써 있으니 그냥 그렇게 보라고 하셨던 것으로 기억합니다. 따라서 책에 나온 대로 한다면 return은 lognormal을 따르는 게 맞고, return에 log를 취해준 경우에는 정규분포를 따른다고 보는 게 맞을 것입니다. 따라서 B 선택지는 log를 취한 return이 아니라 그냥 return 자체가 lognormal을 따른다고 했으므로 B 선택지는 맞는 것으로 봐야 하지 않나요? |
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