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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | [RE] 강사님 답변입니다. | 등록일 | 2018-07-30 |
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안녕하세요? 맞습니다. ED으로 Straight Bond와 Option Embedded Bond의 가겨견동 위험을 비교할 수 있습니다. Duration은 "금리 변동성이 동일하다(Given change in yield)"는 가정하에 채권의가격변동 위험을 측정하는 지표입니다. 따라서 Duration이 크다고 해당 채권이 가격변동성이 다른 채권에 비해 더 높다고 말할 수 없습니다. 수업시간에 설명드렸습니다. 감사합니다. 김종곤 |
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