2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | [Level3][Asset Allocation_김종곤선생님] Testbank 162의 B번 문제 | 등록일 | 2018-06-19 |
|---|---|---|---|
|
안녕하세요 선생님 해당 문제에 이해가 안되는 부분이 있어 질문 드립니다. report currency에서의 수익률과 위험을 보는 문제인데요, 헷지 전과 후를 비교하는 문제입니다. 여기서 제가 궁금한 것은 헷지 후의 표준편차를 구할 때, 위험은 주식만 남는다 가정하고 15%로 계산하는데요, 슈웨이져 170페이지를 보면 투자 대상이 무위험 자산인 경우 무위험수익률을 환위험에 상수로 반영을 하였습니다. 여기서도 마찬가지로 헷지를 한다고 해도 수식상 남아있는 수익률인 1.2065/1.1930이 상수로 곱해져야 하는게 아닌지 궁금합니다. 감사합니다. |
|||
